Allora ci sono diverse situazioni...:
1-Se hai la psp modificata (CFW) e quindi non hai li firmware più recente (6.20) non ti lascia nemmeno connettere al playstation network;
2-Dipende dal gioco,ma ti assicuro che la maggior parte dei giochi usa un sistema mulltiplayer distaccato da quello playstaion;
3-La via più semplice per connttersi ad internet è configurare la tua rete wireless:
-entra in impostazioni di rete>scandisci e troverà il tuo router;
-inserisci le impostazioni della chiave di sicurezza;
-se hai fatto tutto giusto sei connesso 
!!!
Prossimamente in Europa e quindi anche in Italia, verrà rilasciato il programma AdHoc Party che ha la funzione simile al programma da te citato e potremo giocare con i giochi supportati dal programma:
Now you can connect your PSP to another PSP system in another location using your PS3 as a server to bridge the geographical divide. This means that you can make the most of the Ad Hoc Mode functions in some of your favourite games even when none of your friends or fellow players are close by!
Fonte: Blog playstation
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